Διερεύνηση υποφαινομενικών σχέσεων για χρονοσειρές στάσιμες, με γραμμική τάση και με σημεία αλλαγής κατάστασης

Abstract

In this Dissertation the behavior of spurious relationships either in the form of correlations or in the form of regressions for various forms of stationary or non-stationary time series, which may include both a linear trend and structural break points, is studied in depth. The behavior of the phenomenon is further investigated for possible indications that may arise in estimating models with independent time series and suggestions on how to address it, wherever possible, are given.

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή μελετάται διεξοδικά η συμπεριφορά των υποφαινομενικών σχέσεων είτε με τη μορφή συσχετίσεων είτε με τη μορφή παλινδρομήσεων για διάφορες μορφές στάσιμων ή μή στάσιμων χρονοσειρών που μπορεί να περιλαμβάνουν και γραμμική τάση καθώς και σημεία αλλαγής κατάστασης. Επιπρόσθετα, διερευνάται περαιτέρω η συμπεριφορά του φαινομένου ως προς τις πιθανές ενδείξεις που μπορεί να προκύψουν κατά την εκτίμηση υποδειγμάτων με ανεξάρτητες χρονοσειρές και προτείνονται τρόποι αντιμετώπισης του, όπου αυτό είναι εφικτό.