Martingale - ισοδύναμες κατανομές πιθανότητας με εφαρμογές στις αρχές υπολογισμού ασφαλίστρου
Περίληψη
Μια θετική απάντηση στο πρόβλημα του χαρακτηρισμού των martingale-ισοδύναμων σύνθετων μεμειγμένων διαδικασιών Poisson καθίσταται εδώ δυνατή, γενικεύοντας ένα ανάλογο αποτέλεσμα των Delbaen & Haezendonk (1989) για σύνθετες διαδικασίες Poisson. Ως επακόλουθο, προκύπτουν εφαρμογές στη θεωρία αρχών υπολογισμού ασφαλίστρου.Για την επίλυση του παραπάνω προβλήματος, θεωρήθηκε αρχικά αναγκαία η μελέτη του δομικού ρόλου των disintegrations στις μεμειγμένες στοχαστικές διαδικασίες, από την οποία προκύπτει η αναγωγή της δεσμευμένης ανεξαρτησίας σε συνήθη (μη δεσμευμένη) για μια ευρεία κλάση στοχαστικών διαδικασιών, μέσω μιας κατάλληλης αλλαγής του μέτρου πιθανότητας. Ένα ανάλογο αποτέλεσμα εξασφαλίζεται για τη δεσμευμένη ισονομία. Ως συνέπεια, εξάγονται κάποιοι χαρακτηρισμοί των μεμειγμένων διαδικασιών Poisson και των μεμειγμένων ανανεωτικών διαδικασιών. Ιδιαιτέρως για τις δεύτερες, κι αφού πρώτα αποδειχθεί μια νέα επέκταση του Θεωρήματος de Finetti για ανταλλάξιμες στοχαστικές διαδικασίες, δίνον ...
περισσότερα
Περίληψη σε άλλη γλώσσα
A positive answer to the problem of characterizing martingale-equivalent compound mixed Poisson processes becomes here possible, generalizing in this way a corresponding result of Delbaen & Haezendonk (1989) for compound Poisson processes. Some applications to the theory of premium calculation principles are then obtained.For solving the above problem, the structural role of disintegrations in mixed stochastic processes is studied first. As a result, the reduction of conditional independence to the ordinary one follows for a wide class of stochastic processes, under a proper change of measure. The reduction of conditional identically distributed processes to ordinary ones is obtained in a similar way. As a consequence, some characterizations of mixed Poisson processes as well as of mixed renewal processes are derived. In particular, further characterizations in terms of exchangeability and of different types of disintegrations are given for mixed renewal processes, providing among othe ...
περισσότερα
![]() | |
![]() | Κατεβάστε τη διατριβή σε μορφή PDF (1.1 MB)
(Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη μετά από δωρεάν εγγραφή)
|
Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.
|
Στατιστικά χρήσης
![](/eadd/image/spinner.gif)
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
Πηγή: Google Analytics.
![](/eadd/image/spinner.gif)
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
Πηγή: Google Analytics.
![](/eadd/image/spinner.gif)
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
![](/eadd/image/spinner.gif)
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.